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Frage zu Put-Hedge: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:55 Mo 19.12.2016
Autor: Crashday

Hallo Leute,

ich habe im folgenden Link die Aufgabenstellung eingefügt, mit der ich ein Problem habe.

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=917ebc-1482169641.png

Die Formel habe ich auch schon rausgesucht.

p + [mm] S_0 [/mm] = c + K [mm] \cdot e^{-rT} [/mm]

P ist 20
K = 1500
T = 1/2
C = 30
[mm] S_0 [/mm] wird gesucht
r = 0.01

Wenn das jetzt alles eingesetzt wird, kommt folgendes raus

20 + [mm] S_0 [/mm] = 30 + [mm] 1500\cdot e^{-0.02*1/2} [/mm]

Wenn ich das jetzt aber nach [mm] S_0 [/mm] umstelle, bekomme ich 1495.07 raus. Laut den Lösungen kommt aber 1480.29 raus. Den Fehler habe ich auch schon gemerkt, dass T = 1 sein muss, und nicht 1/2. Warum ist das aber der Fall? In der Aufgabenstellung steht doch was von einem halben Jahr, nicht von einem Jahr.

Vielen Dank schon mal für die Antwort.

Crashday

        
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Frage zu Put-Hedge: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:09 Mo 19.12.2016
Autor: Staffan

Hallo,

das liegt daran, daß in der Aufgabe der Zins mit "2% für das halbe (!) Jahr" und nicht für ein Jahr vorgegeben wird. Damit kann T hier nur 1 sein. Der Jahreszins beträgt dann 4%, mit diesem Wert gerechnet wäre T=0,5.
Gruß
Staffan

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Bezug
Frage zu Put-Hedge: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:06 So 25.12.2016
Autor: Crashday

Hey Frohe Weihnachten erstmal.

vielen Dank für die Antwort. Hab das irgendwie nicht richtig gesehen :D

Ich habe aber noch eine Frage zu dieser Aufgabe:

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3b8c47-1482685146.png

Ich verstehe einfach absolut gar nicht, was da gemacht werden soll. Könnte mir jemand den Kontext irgendwie erklären, was genau hier gefragt wird? Vielen Dank schon mal



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Bezug
Frage zu Put-Hedge: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:50 Di 27.12.2016
Autor: Staffan

Hallo,


das funktioniert so:
der Produzent sichert sich mit dem Put den Verkaufspreis von 1.500,00. Ein Put gibt dem Inhaber das Recht, zum Preis vom 1.500,00 die Ware zu verkaufen; er ist aber dazu nicht verpflichtet. Falls der Marktpreis unter 1.500,00 fällt, wird der Put ausgeübt und zu 1.500,00 verkauft. Liegt der Marktpreis über 1.500, verfällt der Put, weil er am Markt mehr bekommt.
Der Call ist quasi das Spiegelbild. Hier hat der Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht zum Kauf. Liegt der Marktpreis am Ausübungstag unter 1.500, verfällt der Call, weil er am Markt billiger kaufen kann. Ist der Preis höher, übt er den Call aus und verkauft gleich zum Marktpreis weiter.

Gruß
Staffan


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Bezug
Frage zu Put-Hedge: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:16 Mi 28.12.2016
Autor: Crashday

Hallo,

vielen Dank für die Antwort. Allgemein habe ich auch so den Call bzw. den Put verstanden. Leider kann ich aber irgendwie die Aufgabe überhaupt nicht interpretieren bzw. es darauf anwenden. Die Lösungen zu der Aufgabe habe ich ebenfalls, die ich aber leider nicht nachvollziehen kann, da ich diese einfach nicht verstehe. Es wäre echt super, wenn man es mir in einfachen Worten erklären könnte, was für ein Sachverhalt das genau ist. Dankeschön :)

Im Anhang ist auch die Aufgabe a drin, die ich aber verstanden habe. Nur Aufgabe c bzw im vorherigen Bild war es d bereitet mir einfach Schwierigkeiten...

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=18ba0f-1482937680.png



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Bezug
Frage zu Put-Hedge: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:49 Mi 28.12.2016
Autor: Staffan

Hallo,
leider bin ich nicht in der Lage, die Optionstheorie hier - gar mit einfachen Worten - zu erklären. Letztlich befassen sich die Aufgaben c) und d) nach meinem Verständnis mit der Put-Call-Parität, deren formelhafte Darstellung Du selbst angegeben hast. Nach dieser besteht eben für europäische Optionen ein Zusammenhang zwischen den Put- und Call-Preisen sowie dem aktuellen Wert des Strikeprice und dem des zugrundeliegenden Guts wie Aktie oder hier Aluminium. Der Call-Käufer in Aufgabe d) wird einkalkulieren, daß er den Strikeprice auch wird bezahlen müssen, falls er die Option ausübt; deshalb die Anlage des in der Aufgabe genannten Geldbetrages, mit dem er das Aluminium kaufen und sofort wieder verkaufen kann (ohne daß er es je Gesicht bekommt), und wegen der Parität ergeben sich die in der Lösung genannten Folgen.
Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
Gruß
Staffan

PS Ich bin die nächsten Tage verreist und kann mich dann leider nicht mehr mit den Fragen befassen.

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