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Hallo zusammen,
die Programmierung funktioniert eigentlich ziemlich gut (ist schnell und erzielt gute numerisch ermittelte preise).
Aber mein Problem oder viel mehr meine Frage:
immer wenn n*t < 100, dann wird die berechnung EXTREMST langsam!!!
n=Diskretisierungsschritte pro Jahr
t=Jahre
aber an sich ist es natürlich so, dass je höher n und / oder t ist, desto länger dauert meine simulation. dies tut es an sich auch, nur gibt es halt immer diesen "bruch" bei welchem die Simulationszeit drastisch anspringt, wenn n*t<100. was aber für mich keinen sinn macht, da es ja eigentlich sogar leicht schneller sein müsste.
hat jdm von euch eine begründung dafür?
Hintergrund:
Es handelt sich um eine Monte Carlo Simulation zur Bewertung einer Option auf Aktien.
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: nb) [nicht öffentlich]
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:22 Di 03.05.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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