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Risikoprämie / Risikoaversion: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:50 Mo 22.08.2016
Autor: Mathics

Aufgabe
"Für einen risikoaversen Investor, der ein unsicheres Einkommen erhalten wird, sinkt die Risikoprämie, je mehr Vermögen er im schlechten Fall erhält." Wahr oder Falsch?

Hallo,

die Nutzenfunktion (U(Y)=Nutzen in Abhängigkeit des Einkommens) eines risikoaversen Investors ist konkav und hat somit einen fallenden Grenznutzen.
Ein Verlust um 1000 Euro bei den Alternativen 3000 und 2000 bedeutet einen größeren Nutzenverlust als ein Verlust um 1000 Euro bei den Alternativen 10.000 und 9000. Daher würde er im ersten Fall eine höhere Risikoprämie zahlen als im zweiten Fall.

Folglich würde ich die Frage mit wahr beantworten.

Ist das wohl richtig so?

LG
Mathics

        
Bezug
Risikoprämie / Risikoaversion: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:56 Di 23.08.2016
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

meiner Meinung nach passt das so :-)

Gruß,
Gono

Bezug
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