matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenStochastik-SonstigesValue at Risk allgemein
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Stochastik-Sonstiges" - Value at Risk allgemein
Value at Risk allgemein < Sonstiges < Stochastik < Oberstufe < Schule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Stochastik-Sonstiges"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Value at Risk allgemein: Standardnormalverteilung
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 17:01 Di 05.05.2015
Autor: VAtRisk

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

Hallo,

ich habe mal ein paar Verständnisfragen zum Value at Risk. Beim Value at Risk handelt es sich um den geschätzen, maximalen Verlust innerhalb einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ( [mm] \alpha [/mm] ) eintreten kann.

Ich habe mal oben etwas gezeichnet und dazu ein paar Verständnisfragen.

1. Handelt es sich bei der ersten Zeichnung um eine Häufigkeitsverteilung?

2. Wurde diese aus den stetigen Renditen abgeleitet? (die Zeichnung wird nicht stimmen, da laut Zeichnung Verluste gehau so häufig auftreten wie Gewinne. Wenn man sich die Prozentzahlen ansieht, dann sieht man dass es z. B. mit 32% einen außreiser gibt).

3. Wie kann ich mir das vorstellen, dass man aus der Rendite die Häufigkeitsverteilung erreicht? Wird dann geschaut wie oft kommen z. B. -6% vor und da es 30 Werte sind, trage ich ganz links bei der Wertänderung von -6% ein Strich mit der Höhe (1/30) ein?
Wenn ja, würde ich bei 0% ein Strich in der Höhe von 4/30 Zeichnen, da die 0% 4 mal vorkommen? u.s.w.? Der Verlauf der Häufigkeitsverteilung ist idealisiert, da es die Renditen ja stetig sind etc.

4. Wie genau komme ich von der Häufigkeitsverteilung zur Verteilungsfunktion? Über Integration? Heißt das, dass bei einer Standardnormalverteilung die Fläche unter immer 1 ist, da bei der Verteilungsfunktion ja die obere gestrichelte Linie die 1 (100%) darstellt?

5. Die Wahrscheinlichkeit mit der der Verlust eintreten kann wird als Konfidenzniveau bezeichnet. Wenn dieses bei [mm] \alpha [/mm] = 95% liegt geht man dann hin und liest in der [mm] F_L [/mm] bei 1- [mm] \alpha [/mm] (also 1-0,95) ab und kommt z. B. bei -3% als Wertänderung heraus? Wenn ja, macht man dies, da 5% der Wertänderungen unter dem liegen was man erwartet?


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Danke für eure Hilfe


Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Value at Risk allgemein: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Fr 08.05.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Stochastik-Sonstiges"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]