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Zeitreihenanalyse: Fortsetzung der Reihe
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 13:44 Mi 20.06.2012
Autor: Stoecki

Hallo zusammen,

ich interessiere mich für die Analyse von Zeitreihen. Dazu folgendes Problem. Ich habe eine (diskrete) Zeitreihe gegeben. Ich möchte von dieser Zeitreihe grundsätzlich wissen, wie sie sich wohl weiter entwickeln wird.

Jetzt kann es jedoch sein, dass diese Zeitreihe ehr die Tendenz hat, dass Zukunftsdaten sich ehr wie die Werte verhalten, die erst kurz vorher aufgetreten sind oder aber es in regelmäßigen Perioden zu einem ähnlichen Verhalten kommt (hier kann die Periodizität auch weiter zurück liegen). Die Frage, die ich mir nun stelle ist, ob es da Möglichkeiten gibt herauszufinden, ob die Daten ehr zu einer kurzfristigen Abhängigkeit tendieren oder ehr zu einer langfristigen und wenn ja welche.

Eine Überlegung, die ich bereits gemacht habe, war Korrelationen zwischen werten [mm] x_n [/mm] und [mm] x_{n-k} [/mm] für verschiedene k zu betrachten und zu versuchen anhand dieser Werte abzuschätzen, ob sich die Zeitreihen ähnlich weiter entwickeln.

Nur gefällt mir dieser Ansatz nicht so wirklich. Vielleicht kennt hier jemand einen besseren Ansatz (bin ja nicht so der stochastik crack :-))

Die Frage habe ich nur in diesem Forum gestellt.

Gruß Bernhard


        
Bezug
Zeitreihenanalyse: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:20 Sa 23.06.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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