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Forum "stochastische Analysis" - weißes Rauschen
weißes Rauschen < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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weißes Rauschen: Definition
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 09:06 Do 13.06.2019
Autor: strolli

Hallo,

ich will mich dem Thema "Weißes Rauschen" in der Zeitreihenanalyse beschäftigen.
Leider haben mir die Webseiten und Youtube Kanäle nicht geholfen, den Begriff des "Weißes Rauschen" zu erklären.
Was versteht man unter dem Begriff des "weißes Rauschen", wann spricht man von "Weißes Rasuchen"?
Wäre super, wenn mir jemand dies erklären könnte.

Gruß
Oliver
        
Bezug
weißes Rauschen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:38 Do 13.06.2019
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

die formale Definition von "weißem Rauschen" im Gebiet der zeitreihenanalyse ist relativ simpel:

"In der Stochastik bezeichnet weißes Rauschen einen diskreten stochastischen Prozess von unkorrelierten Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0 und konstanter Varianz." []Quelle, []Bestätigung 1,[]Bestätigung 2

Manchmal verallgemeinert man dies noch zu:

"In der Stochastik bezeichnet weißes Rauschen einen diskreten stochastischen Prozess von unkorrelierten Zufallsvariablen mit konstantem Erwartungswert [mm] \mu [/mm] und konstanter Varianz."

Oder anders ausgedrück: Das weiße Rauschen ist eigentlich ziemlich langweilig…

Gruß,
Gono


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