matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast! [ einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Startseite > MatheForen > Uni-Finanzmathematik > Berechnung Sharpe-Ratio
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Philosophie • Religion • Kunst • Musik • Sport • Pädagogik
Forum "Uni-Finanzmathematik" - Berechnung Sharpe-Ratio
Berechnung Sharpe-Ratio < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Berechnung Sharpe-Ratio: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 20:06 Mi 12.11.2008
Autor: tkdax

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Liebe Mitglieder,

es ist zum verzweifeln. Ich möchte das Sharpe-Ratio, die Betafaktoren und den risikolosen Zins auf Tagesbasis berechnen und in annualisierter Form darstellen. Nach den bisherigen in der Literatur und im Internet recherchierten Tabellen, habe ich folgendes Excelblatt zusammengestellt.

[a]Datei-Anhang

Ich hoffe, ob mir jemand auskunft darüber geben kann, ob ich alles richtig berechnet habe!

Vielen Dank vorab!


Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: xls) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: xls) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Berechnung Sharpe-Ratio: Tipp
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:00 Do 13.11.2008
Autor: Josef

Hallo,

für die Berechnung der jährlichen Volatilität gilt bei Vorhandensein von Tagesrenditen P = 250 und nicht 255. An der Börse werden nämlich 250 Tage gehandelt.


Veränderung gegenüber Vorwert (Rendite):

[mm] \bruch{Wert - Vorwert}{Vorwert} [/mm]


1 + Rendite  umrechnen: In(1+Rendite)

Dann Berechnung von Mittelwert, Standardabweichung und Volatilität.

Für Varianz die Exel-Formel = Varianz ('Tagesrenditen makieren).

Für die Standardabweichung der Wert = STABBN (Tagesrenditen markieren) * [mm] \wurzel{250}. [/mm]



Viele Grüße
Josef

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]