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Bestimmtheitsmass Portfolio: Frage (für Interessierte)
Status: (Frage) für Interessierte Status 
Datum: 10:52 Mo 20.07.2009
Autor: gandhito


Hallo

Im Rahmen meiner Diplomarbeit untersuche ich, ob die relative Performance von Value-Aktien als Indikator für Rezessionen dienen kann. Hierzu regrediere ich die Renditen der Portfolios gegen das BIP (zeitlich gestaffelt). Achsenabschnitt und Koeffizienten sind beide signifikant. Leider erhalte ich ein Bestimmtheitsmass  von gerade einmal 0.05. Ist nun die Regression völlig unbrauchbar? Wie soll ich die Resultate in meiner Arbeit interpretieren? Niedriges R-Quadrat, aber signifikanter Koeffizient und Achsenabschnitt. Was ist hier der Trade-off?

Danke
        
Bezug
Bestimmtheitsmass Portfolio: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:33 Mo 20.07.2009
Autor: Al-Chwarizmi

du hast die Frage zweimal gestellt

LG
Bezug
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