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Bootstrapping: Frage
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:08 Mi 06.07.2005
Autor: felixx

Hallo,

kann mir jemand Literatur zu folgenden Themen geben (wenn möglich Online Literatur):

1) Bootsrtappingverfahren (SwapCurves -> Yieldcurve)

2) Kalibrierung der Parameter (Deterministic Drift, Reversion Speeds und HW Volatilities) des Hull and White Modells für Swaptions.
Eingabeparameter Swapcurve(->YieldCurve mittels Boodstrapping) und Swaptionsvola.

danke schon mal im Voraus.
        
Bezug
Bootstrapping: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:36 Mi 06.07.2005
Autor: Stefan

Hallo!

Ich kenne mich definitiv zu wenig aus mit diesem speziellen Thema, aber vielleicht findest du ja []in diesem Skript etwas: Es gibt dort ein Abschnitt über Swaps, einen über Swaptions und ein ganzes Kapitel über das HJM-Modell.

Ansonsten sollest du mal in den Hull schauen, dort sollten sich deine Fragen doch beantworten lassen, oder?

Naja, vielleicht weiß ja jemand anderes besser Bescheid.

Viele Grüße
Stefan
Bezug
        
Bezug
Bootstrapping: Bootstrapping
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:50 Mo 11.07.2005
Autor: Markus_s

Mittels Bootstrapping kann man aus einer Zinskurve recht einfach die Zerobond-Abzinsungsfaktoren ermitteln. Und daraus wieder die Renditekurve.  Die formelmäßige Beschreibung wird´s irgendwo im Internet geben (Sorry, aber der Formeleditor nicht nicht so mein Ding).

Zinskurve -> Bootstrapping -> ZBAF -> Renditestruktur

Zum Hull versuche ich besser mal keine Antwort.

Gruß

Markus
Bezug
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