Double-Barrier-Option < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 13:20 Mo 24.01.2005 | | Autor: | Nani80 |
Hallo,
weiß jemand, ob es für Double-Barrier-Optionen eine kompakte Formel gibt - z.B. wie Black-Scholes für einen Plain-Vanilla Call - und wo ich diese finden kann?
Vielen Dank
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:03 Mo 24.01.2005 | | Autor: | Oliver |
Hallo Nani,
nach der Steilvorlage von Stefan kann ich ja fast gar nicht anders und werde heute Abend mal schauen, was mir von dem Thema noch hängen geblieben ist. Eines vorweg: Eine kompakte Formel wie für Vanillas gibt es bei diesen Optionen nicht.
Könntest Du evtl. noch was zum Hintergrund Deiner Frage sagen, dann kann ich Dir noch besser helfen ...
Mach's gut
Oliver
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 17:33 Mo 24.01.2005 | | Autor: | Nani80 |
Hallo Oliver und Stefan,
erstmal vielen Dank für Eure Antwort.
Ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit über die Bewertung von DB-Optionen mittels einer Simulation. Deshalb war es mir wichtig, zu wissen, dass es eine Bewertung mit einer kompakten Formel so nicht gibt (sonst bräuchte ich die Option ja nicht so kompliziert bewerten).
Mir ist also mit Eurer Antwort schon viel geholfen...
Vielen Dank und Grüße,
Diana
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 23:40 Mo 24.01.2005 | | Autor: | Oliver |
Hallo Nina,
so, zu Hause schreibst sich's doch entspannter ... zuerst einmal ein paar Links, die für Dich vielleicht von Interesse sein könnten:
1. ![[]](/images/popup.gif) http://www.wilmott.com/
2. http://www.mathfinance.de/
3. http://www.webrisk.net/doubleBarrierOption.htm
4. http://www.derivativesmodels.com/FDX/Barrier.htm (hier bezieht man sich auf ein Modell von Ikeda and Kunitomo aus dem Jahr 1992, kannst ja mal rausfinden, was sich dahinter verbirgt).
5. http://www.fincad.com/support/developerFunc/mathref/DblBar.htm (am Ende findest Du eine schöne Literaturliste, die auch die Implementierung als Algorithmus thematisiert)
Und dann noch ein kurzer Hinweis in Sachen Simulation: Grund für die Diplomarbeit war, dass die Bank, bei der ich die Arbeit schrieb, bis dahin immer Monte-Carlo-Simulationen betrieben hat, um ihre Double-Barrier-Optionen zu pricen ... da waren Sie natürlich an einer analytischen Methode interessiert, die Ergebnisse im Bruchteil der bis dahin benötigten Zeit liefert ... wichtig vor allem für's Ermitteln von realtime-Kursen.
Es kann natürlich sein, dass es im Black-Scholes-Fall einfachere als die in der Diplomarbeit beschriebenen Formeln gibt, da lasse ich mich gerne eines besseren belehren - die Links sollten Dir auf jeden Fall weiter helfen.
Viel Erfolg
Oliver
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