E(Y), Var(Y) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 16:14 Mo 28.05.2012 | | Autor: | Ersti10 |
| Aufgabe | Eine Zufallsvariable Y habe die Wahrscheinlichkeitsfunktion
Wert l 0 1 2
P(Y = l) 0.2 0.6 0.2
Wie lauten Verteilung, Erwartungswert und Varianz von Y1 + Y2,
wenn Y1 und Y2 unabhängige Zufallsvariablen sind, die beide wie Y
verteilt sind? |
Ich habe leider keine Ahnung wie ich das lösen soll. Den Erwartungswert und die Varianz von Y hab ich schon bestimmt.
Was muss ich nun machen?
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 16:29 Mo 28.05.2012 | | Autor: | Ana-Lena |
Ist die Aufgabe unvollständig?
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Hiho,
warum sollte sie unvollständig sein??
Sind doch alle notwendigen Informationen enthalten.
MFG,
Gono.
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Hiho,
wie sind denn die Rechenregeln für Erwartungswert und Varianz?
E[X + Y] = ?
Var(X + Y) = ?
Bei einem von beidem brauchst du die Unabhängigkeit, beim anderen nicht 
MFG,
Gono.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:32 Mo 28.05.2012 | | Autor: | Ersti10 |
> Hiho,
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> wie sind denn die Rechenregeln für Erwartungswert und
> Varianz?
>
> E[X + Y] = ?
>
> Var(X + Y) = ?
>
> Bei einem von beidem brauchst du die Unabhängigkeit, beim
> anderen nicht
>
> MFG,
> Gono.
Erstmal, danke :)
E(X+Y) = E(X) + E(Y) . . . das weiß ich noch aus der Vorlesung
dann würde ich sagen, dass die Unabhängigkeit bei der Varianz wichtig ist und somit dann gilt
Var (X+Y) = Var (X) + Var (Y) also für meine Aufgabe:
E(Y1+Y2)= E(Y1) + E(Y2)
Var(Y1+Y2) = Var(Y1) + Var(Y2)
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