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Estimating the Value at Risk: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:25 So 17.02.2019
Autor: Filza

Aufgabe
Using the variance-covariance approach, estimate the 1% VaR on a yearly horizon for a portfolio denominated in Euro that consists of 40 shares of Snap. Snap is currently priced at 18.6 USD with a p.a. volatility of 60%. The exchange rate is 0.8 Euro/USD with a p.a. volatility of 9%. Use the change in the exchange rate as well as the USD return of Snap as risk factors, and assume their correlation to be 0.1.

Meine Schritte:
1. Daily volatility:
[mm] \sigma_S [/mm] =0,0372 [mm] \sigma_E [/mm] =0,0058

2. Covariance variance matrix
..

3. Dann weiss ich nicht wie es weitergeht..
Ich würde mich auf ein paar Ideen freuen:)

        
Bezug
Estimating the Value at Risk: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:32 Mo 18.02.2019
Autor: Staffan

Hallo,

die Umrechnung auf die Tagesvolatilität kann ich so nachvollziehen.
Zum weiteren Weg wäre mein Vorschlag:

Gegeben ist das Konfidenzniveau von 99% (für den 1% VAR), so daß auch bekannt ist, daß hier wegen der unterstellten Normalverteilung anzusetzen sind 2,326 Standardabweichungen. Damit kann man die beiden einzelnen VAR berechnen aus dem Produkt von Aktienkurs, Anzahl der Aktien, Tagesvolatilität und der Zahl 2,326; bei der Wechselkursrechnung kommt noch der Umtauschkurs hinzu.Diese beiden Werte bilden eine Matrix (oder einen Vektor) A.
Zur Berechnung des Gesamt-VAR braucht man dann noch die Matrix aus der Korrelation der beiden Risikofaktoren. Hier ist der Wert genannt mit 0,1, so daß sich die zugehörende Matrix B ergibt mit

[mm] \begin{pmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.1 & 1 \end{pmatrix} [/mm]

Den GesamtVAR würde ich ermitteln aus

VAR = [mm] \wurzel{A \cdot B \cdot A^T}. [/mm]

Gruß
Staffan







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