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Fairer Preis: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 14:35 Di 05.05.2015
Autor: Peter_123

Aufgabe
Betrachte ein Black Scholes Modell auf [0,T] mit r>0 , Drift [mm] \mu \in \mathbb{R} [/mm] und Volatilität [mm] \sigma^2 [/mm] >0. Weiters ist K>0. berechne den fairen Preis einer up and out Fall Option mit Barriere B und payout
$ [mm] (S_T [/mm] - [mm] K)^{+}I_{sup_{t \le T}(S_t

Hallo,

mir ist einfach nicht klar, wo ich hier anfangen soll ?
In die übliche Black scholes Formel für den Preis einer calloption kann ich ja nicht einsetzen , da die Inidkatorfunktion ja eine ZV ist ...


Lg und danke

Peter

        
Bezug
Fairer Preis: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:20 Do 07.05.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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