Integrieren von stoch. Prozess < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 16:23 Mo 28.01.2008 | | Autor: | Mikeusa |
| Aufgabe | | [mm] dS_{t} [/mm] = [mm] \mu [/mm] dt + o [mm] dW_{t}, [/mm] dies integriert ergibt: [mm] S_{t} [/mm] = [mm] S_{0} [/mm] + [mm] \mu [/mm] T + o [mm] W_{t}, [/mm] wobei [mm] \mu [/mm] und o konstant sind, oder auch: dS = S [mm] \mu [/mm] dt ergibt integriert zwischen zeitpunkt 0 und T: [mm] S_{T} [/mm] = [mm] S_{0}e^{\mu T} [/mm] |
Hi,
S ist ein Aktienpreis und [mm] \mu [/mm] ist der erwartete Return über dt., [mm] dW_{t} [/mm] bezeichnet einen Wiener Prozess.
verstehe zum ersten nicht, aus welchem Grund ich bei stochstischen Prozessen überhaupt das Integral nehme!?
Des Weiteren verstehe ich nicht, wie hier integriert wird, dass auf diese Ergebnisse gekommen wird!?
Habe leider niemanden, den ich dazu fragen kann, muss das auf eigene Faust nacharbeiten und schäme mich meinen Professor dazu zu fragen! ;)
Bin für jede Hilfe dankbar!
Danke und Grüße,
Mike
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:25 Mi 30.01.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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