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Kovarianz: Klausurvorbereitung
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 18:57 Mo 05.08.2013
Autor: olminho

Aufgabe
Ein Anleger verfügt am Anfang eines Jahres über 100000 Euro. Er investiert  60000 Euro in eine Anlagemöglichkeit, die eine zufallsabhängige Rendite X besitzt; d.h. aus den 60000 Euro werden am Jahresende 60000(1+X)Euro. Die restlichen 40000 Euro legt er zur stochastischen Rendite Y an. Es seien
E(X)= 0,08, E(Y)= 0,06, V(X)= 0,02², V(Y)= 0,01²

Berechnen Sie den Erwartungswert und den Drei-Sigma-Bereich des Vermögens Z am Jahresende unter der Voraussetzung, dass X und Y
i)unabhängige Zufallsveriablen sind
ii)den Korrelationskoeffizienten -0,03 besitzen

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Bitte um Hilfe, bin im Klausurstress und finde keinen Ansatz. danke
        
Bezug
Kovarianz: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:51 Di 06.08.2013
Autor: Diophant

Hallo olminho,

> Bitte um Hilfe, bin im Klausurstress und finde keinen
> Ansatz. danke

Nein. Wie in deinem anderen Thread schon angedeutet: so läuft das hier nicht. Gib deine eigenen Überlegungen/Ansätze/Ergebnisse zu den Aufgaben an und dann diskutieren wir das zusammen durch.

Lies dir am besten zu dioeser Thematik auch einmal unsere Forenregeln durch.

Gruß, Diophant
Bezug
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