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Logarithmierte Zeitreihen: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 22:10 Mo 18.02.2008
Autor: fat-twin

Hallo und guten Abend verehrte Mathematiker!

Ich habe eine wahrscheinlich für Euch einfache Frage. Wenn ich Renditen im Zeitverlauf betrachte, logarithmiert man diese oft. Warum tut man das?
Wenn ich dies z.B. für 0,04 machen bekomme ich einen negativen Wert um 3,2 raus. Was sagt mir das aus und wie kann ich damit weiterarbeiten.

Die zweite Frage ist so ähnlich und hängt wahrscheinlich mit der ersten Zusammen, wenn ich mit Kursveränderungen anschaue, dann habe ich z.B. bei einem Fallen von 100 auf 90 10% Verlust, steigt der Kurs wieder auf 100 habe ich im Mittel 0, jedoch ist der zweite Anstieg keine 10% sondern ja mehr, ca. 11%. Auch hier hilft logarthimieren, warum?

Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, vielen Dank im Voraus

Markus

        
Bezug
Logarithmierte Zeitreihen: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 00:15 Do 21.02.2008
Autor: fat-twin

Hallo und guten Abend verehrte Mathematiker!

Ich habe eine wahrscheinlich für Euch einfache Frage. Wenn ich Renditen im Zeitverlauf betrachte, logarithmiert man diese oft. Warum tut man das?
Wenn ich dies z.B. für 0,04 machen bekomme ich einen negativen Wert um 3,2 raus. Was sagt mir das aus und wie kann ich damit weiterarbeiten.

Die zweite Frage ist so ähnlich und hängt wahrscheinlich mit der ersten zusammen, wenn ich mir Kursveränderungen anschaue, dann habe ich z.B. bei einem Fallen von 100 auf 90 10% Verlust, steigt der Kurs wieder auf 100 habe ich im Mittel 0, jedoch ist der zweite Anstieg keine 10% sondern ja mehr, ca. 11%. Auch hier hilft logarthimieren, warum?

Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, vielen Dank im Voraus

Markus


Bezug
                
Bezug
Logarithmierte Zeitreihen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 00:41 Do 21.02.2008
Autor: Event_Horizon

Hallo!

Ich kenne mich in Finanzrechnung nicht aus, aber ich denke mal, dahinter steckt ein Logarithmengesetz:

[mm] \log(a*b)=\log(a)+\log(b) [/mm]

Sowas wie Zinseszinsrechnung verkommt damit zu nem einfachen Produkt statt einer Potenz.

Vielleicht gibts ja noch bessere Antworten...



Bezug
                        
Bezug
Logarithmierte Zeitreihen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:15 Do 21.02.2008
Autor: fat-twin

Danke ersteinmal für die Antwort.

Diese Formel kenne ich natürlich und im Zuge der Regressionsanalyse arbeitet man ja auch häufig damit.
Die Antwort ist aber nicht die gesuchte.

Vielen Dank trotzdem und beste Grüße

Markus

Bezug
                                
Bezug
Logarithmierte Zeitreihen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 03:04 Fr 22.02.2008
Autor: Nitram

Hallo Markus,

man benutzt den (nat.) log um eine ständige Verzinsung zu erreichen.

Bei dem zweiten Beispiel musst du zwischen ein paar Fällen unterscheiden:
(1) Wenn du davon ausgehst, dass du immer nur die gleiche Summe anlegst und Gewinne mitnimmst, dann berechnest du die durchschnittliche Rendite per arith. Mittel.

(2) Wenn du eine Buy-and-Hold-Rendite berechnen möchtest, musst du das geometrische Mittel benutzen. Dabei besteht wie der Name schon sagt nicht etwa die Wideranlage-Annahme des gleichen Betrages, sondern es wird die "Gesamtrendite" nach Ablauf eines gewissen Zeitraumes gesucht.

Bei (1) geht es also um Summen, während bei (2) das Produkt interessant ist.


Hoffe, dass ich helfen konnte. VG Nitram



> Hallo und guten Abend verehrte Mathematiker!
>
> Ich habe eine wahrscheinlich für Euch einfache Frage. Wenn
> ich Renditen im Zeitverlauf betrachte, logarithmiert man
> diese oft. Warum tut man das?
> Wenn ich dies z.B. für 0,04 machen bekomme ich einen
> negativen Wert um 3,2 raus. Was sagt mir das aus und wie
> kann ich damit weiterarbeiten.
>
> Die zweite Frage ist so ähnlich und hängt wahrscheinlich
> mit der ersten zusammen, wenn ich mir Kursveränderungen
> anschaue, dann habe ich z.B. bei einem Fallen von 100 auf
> 90 10% Verlust, steigt der Kurs wieder auf 100 habe ich im
> Mittel 0, jedoch ist der zweite Anstieg keine 10% sondern
> ja mehr, ca. 11%. Auch hier hilft logarthimieren, warum?
>
> Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, vielen Dank im
> Voraus
>
> Markus
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Bezug
                
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Logarithmierte Zeitreihen: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:22 So 24.02.2008
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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