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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 18:36 Do 07.06.2012 | | Autor: | Fry |
Eingabefehler: "{" und "}" müssen immer paarweise auftreten, es wurde aber ein Teil ohne Entsprechung gefunden (siehe rote Markierung)
Hallo,
also es gilt ja:
M stetiges lokales Martingal mit M_0=0. Dann ist das stochastische Exponential $e^{M-\frac{1}{2}\langle M \rangle$ lokales Martingal.
Kann man dieselbe Schlußfolgerung für Martingale ziehen?
Also M stetiges Martingal. Dann ist e^... Martingal ?
Finde es nur in der oberen Variante.
LG
Fry
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Hiho,
ja kann man. Die ![[]](/images/popup.gif) Quelle ist wohl zu offensichtlich, um sie zu finden 
MFG,
Gono.
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 15:05 Fr 08.06.2012 | | Autor: | Fry |
Hey Gono,
so schlau war ich auch ;),
ich hab schon so einige Seiten durchsucht.
Wikipedia enthält keinen Beweis. Dann nützt mir das nix.
Und manchmal stehen da auch leider falsche Dinge. In dem Artikel wird auch von einem beschränkten Martingal ausgegangen.
LG
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Hiho,
schau mal im Klenke, Satz 21.70.
Dort wird genau das bewiesen, was du suchst. Ohne Einschränkung der Beschränktheit, nur für Martingale.
MFG,
Gono.
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 19:21 Fr 08.06.2012 | | Autor: | Fry |
Huhu,
also Satz 21.70 (S.471 ?) sagt bei mir nur aus, dass [mm] $M^2-\langle M\rangle$ [/mm] Martingal ist...
VG
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:27 Fr 22.06.2012 | | Autor: | Fry |
Hat sich erledigt, ist im Allgemeinen nur lokales Martingal.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 20:20 Sa 23.06.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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