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| Aufgabe | | Ist der Forwardpreis [mm] $f(0,T)=S(0)\cdot e^{r\cdot T}$ [/mm] ein Martingal unter dem risikoneutralen Maß? |
Mir ist jetzt überhaupt nicht klar wie ich das konkret berechne?
Vllt kann jemand sonst noch was zu Martingalen sagen, wie ich das interpretieren kann zB?
Mfg
antivalent
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
http://www.bwl24.net/
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:18 So 13.07.2008 | | Autor: | antivalent |
wobei $S(0)$ Der Kassakurs einer Aktie zum Zeitpunkt des Abschlusses des Termingeschäfts, $r$ der Zinssatz und $T$ die Laufzeit
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 16:22 Di 15.07.2008 | | Autor: | antivalent |
kann mir da vllt doch jemandweiterhelfen?
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naja also soweit war mir das auch klar, mir ist nur die konkrete Umsetzung nicht klar, vllt könntest du dazu auch noch was sagen?
Mfg
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 20:20 Fr 25.07.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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