Maximum Likelihood aufstellen < Politik/Wirtschaft < Geisteswiss. < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 10:57 Do 18.08.2011 | | Autor: | lusch |
| Aufgabe | Hallo zusammen, hab mal ein paar Fragen:
Hab folgende Funkion gegeben:
y = X ß + u, u-(0, σ-quadrat I)
wobei ich annehmen soll, dass u - (0, σ-quadrat Ω)
nun muss ich den MLE ermitteln.
folgende Aufgabenstellungen:
ii) Ermitteln Sie sodann den MLE für ß,σ, unter Annahme, dass Ω bekannt ist.
iii) Vergleichen Sie die in ii) ermittelten Schätzer für ß,σ2 ,mit den MLE’s, welche
sich unter der Annahme Ω = I ergeben. Folgern Sie, welche Situation eintreten
kann, wenn fälschlicher Weise unter der Annahme Ω = I geschätzt wird.
iv) Gehen Sie nun davon aus, dass Ω ebenfalls unbekannt ist. Begründen Sie formal,
dass das resultierende Schätzproblem unlösbar ist, falls nicht weitere Restriktionen
für gelten. |
So nun meine Fragen:
1. wie muss ich den MLE ermitteln? hab da im internet was gefunden (http://www.uibk.ac.at/econometrics/einf/20p.pdf, ab Seite 9)
kann ich des so übernehmen oder muss ich nochwas verändern?
2. was muss ich beachten, wenn Ω einmal bekannt ist und einmal unbekannt?
3. sonstige anmerkungen zu den lösungen wären sehr nett^^
ich bin echt ein mathe nerd, muss das aber irgendwie lösen, deswegen bin ich um jede konstruktive Hilfe, Link-Empfehlungen oder sonstiges, dankbar!
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?topic=158385&start=0&lps=1164222#v1164222
http://www.matheboard.de/thread.php?threadid=464699
http://www.statistik-forum.net/viewtopic.php?f=11&t=428
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Sa 20.08.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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