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Forum "Wahrscheinlichkeitstheorie" - Maximum likelihood estimation
Maximum likelihood estimation < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Maximum likelihood estimation: Übergangswahrscheinlichkeit
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:04 Mi 24.02.2010
Autor: PuntikAG

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Hallo, Leute!
Angenommen, meine Daten haben folgende Übergangswahrscheinlichkeitsdichte vom Zustand x(Zeitpunkt t) zum Zustand y (Zeitpunkt s):
[Dateianhang nicht öffentlich]
Um meine Parameter zu schätzen, wurde mir vorgeschlagen maximum likelihood estimation zu nutzen.
Betrachte ich nur den Übergang vom Zeitpunt t zum Zeitpunkt t+1, sind Ergebnisse unabhängig voneinander, sodass ich diese Wahrscheinlichkeiten einfach multiplizieren kann. Dann bekomme ich folgende log-likelihood Funktion:
[Dateianhang nicht öffentlich]
Allerdings stürzt mein Algorithmus(R cran, maxLK) ab, wenn ich ihm solche Funktion vorgebe.

Frage:
1) Ist an meinen Überlegungen etwas faul?
2) Wie konstruiere ich die log-likelihood function, die den Übergang auch zwischen anderen Zeitpunkten benutzt?
3) Was für software une welche Funktionen schlägt ihr vor, um Parameter schätzen zu können.

Danke!!!  
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Maximum likelihood estimation: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:20 Fr 26.02.2010
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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