Mehrschrittprognosen Zeitreihe < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 11:32 Fr 26.03.2010 | | Autor: | edee |
Hallo,
ich habe die Aufgabe mit Hilfe eines Softwareprogramms die Prognose für das BIP 2010 zu bestimmen. Die Prognose basiert auf drei Modellen: ein Autoregrwssiver Prozess der Ordnung p (AR(p)), ein Moving Average der Ordnung q (MA(q)) und ein Autoregressiver Moving Average-Prozess der Ordnung p, q (ARMA(p,q)).
Im Rahmen dieser Prognose mit den versch. Modellen erstellt das Programm auch Ein- Schritt-/Zwei-Schritt-/ und Mehrschrittprognosen.
Kann mir jemand erklären, worum es sich hierbei genau handelt. Worin unterscheiden sich die verschiedenen Prognosen?Kann den Unterschied nicht ganz ausmachen....
Vielen Bank schon mal im Voraus!
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 23:21 Fr 26.03.2010 | | Autor: | Blech |
Hi,
> Im Rahmen dieser Prognose mit den versch. Modellen erstellt
> das Programm auch Ein- Schritt-/Zwei-Schritt-/ und
> Mehrschrittprognosen.
Normal würde ich sagen, wenn Du in Zeitpunkt t bist, dann schätzt Du bei
Einschrittprognosen: [mm] $X_{t+1}$
[/mm]
Zweischrittprognosen: [mm] $X_{t+2}$ [/mm] (der Grund das extra zu betrachten ist, daß in t häufig die Daten für t noch nicht vorliegen. Wenn wir 2009 Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum 2010 machen, dann haben wir nur gesicherte Daten bis 2008)
Mehrschrittprognosen: [mm] $X_{t+h}$, $h\in \IN$
[/mm]
ciao
Stefan
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