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Forum "Matlab" - Methode der kleinsten Quadrate
Methode der kleinsten Quadrate < Matlab < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
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Methode der kleinsten Quadrate: Tipp
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 19:33 Sa 07.05.2011
Autor: knuck1es

Aufgabe
Für meine Bachelor Arbeit, soll ich das CRB Modell (Binomialmodell) kalibrieren. Ich habe bereits erfolgreich die Rückwärtsinduktion einer Amerikanischen Option implementiert. Jetzt soll ich anhand echter Werte ein Modell kalibrieren.

Ich dachte daran, dass ich meine Funktion ac(u,d,n,S,K,r) verwende.
Und zwar war mein erster Ansatz:
lsqr([ac(u,d,30,2800,2250,1/100);ac(u,d,30,2800,2500,1/100)],[5;3])
leider funktioniert das auf diese Weise nicht.
Tipps/Hilfe erwünscht :)
Danke für euren Beitrag.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Methode der kleinsten Quadrate: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:44 Sa 07.05.2011
Autor: wieschoo

Du kannst doch bei Matlab aus
$y=Ax+b$
direkt berechnen
$A^Ty=A^TAx$
[mm] $(A^TA)^{-1}A^Ty=x$ [/mm]

Bezug
                
Bezug
Methode der kleinsten Quadrate: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:10 Sa 07.05.2011
Autor: knuck1es

Aber da das Ergebnis der Fkt ac(american call) aus einer rückwärtsinduktion berechnet wird, weiß ich nicht wie ich das machen soll.
ac(u,d,n,S,K,r) = fairer Preis der Option

wenn ich jetzt u und d nicht setze aber das Ergebnis habe, kann ich das nicht machen oder?
Außerdem MUSS ich ja die lsqr Funktion verwenden, weil ich das gleiche auch für mehr als 2 Preise machen soll ist das die einzige Möglichkeit

Bezug
        
Bezug
Methode der kleinsten Quadrate: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:20 So 15.05.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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