Methode der kleinsten Quadrate < Matlab < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
| Aufgabe | | Für meine Bachelor Arbeit, soll ich das CRB Modell (Binomialmodell) kalibrieren. Ich habe bereits erfolgreich die Rückwärtsinduktion einer Amerikanischen Option implementiert. Jetzt soll ich anhand echter Werte ein Modell kalibrieren. |
Ich dachte daran, dass ich meine Funktion ac(u,d,n,S,K,r) verwende.
Und zwar war mein erster Ansatz:
lsqr([ac(u,d,30,2800,2250,1/100);ac(u,d,30,2800,2500,1/100)],[5;3])
leider funktioniert das auf diese Weise nicht.
Tipps/Hilfe erwünscht :)
Danke für euren Beitrag.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:44 Sa 07.05.2011 | | Autor: | wieschoo |
Du kannst doch bei Matlab aus
$y=Ax+b$
direkt berechnen
$A^Ty=A^TAx$
[mm] $(A^TA)^{-1}A^Ty=x$
[/mm]
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 21:10 Sa 07.05.2011 | | Autor: | knuck1es |
Aber da das Ergebnis der Fkt ac(american call) aus einer rückwärtsinduktion berechnet wird, weiß ich nicht wie ich das machen soll.
ac(u,d,n,S,K,r) = fairer Preis der Option
wenn ich jetzt u und d nicht setze aber das Ergebnis habe, kann ich das nicht machen oder?
Außerdem MUSS ich ja die lsqr Funktion verwenden, weil ich das gleiche auch für mehr als 2 Preise machen soll ist das die einzige Möglichkeit
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 20:20 So 15.05.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
