Numerische Approximation Int. < Integr.+Differenz. < Numerik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 11:13 Di 24.03.2009 | | Autor: | Finn84 |
| Aufgabe | | Konstante C mit numerischer Approximation des Integrals bestimmen |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.(nur hier noch im Themengebiet: Interpolation und Approximation
Die Formel ist:
wobei p(x) die nicht näher definierten Wahrscheinlichkeiten in zeitkontinuierlichen Zuständen beschreibt.
Die allgemeine Funktion:
wobei R der risikolose Zinssatz und l(x)=a-bx der pricing kernel ist.
kann z.B. -1 sein und a = 1 - ; b=
Ich tue mich nun schwer damit die numerische Approximation durchzuführen, da ich p(x) nicht kenne (weiß aber auch nicht ob diese wichtig für die Integrationsannäherung ist).
Außerdem kann ich die entsprechenden Verfahren noch nicht wirklich Umsetzen. Ich möchte noch hinzfügen, dass für p(x) im allgemeinen eine Normalverteilung angenommen wird.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:46 Di 24.03.2009 | | Autor: | fred97 |
> Konstante C mit numerischer Approximation des Integrals
> bestimmen
> Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt.(nur hier noch im Themengebiet:
> Interpolation und Approximation
>
> Die Formel ist:
Ja wo ist sie denn ????
>
>
> wobei p(x) die nicht näher definierten
> Wahrscheinlichkeiten in zeitkontinuierlichen Zuständen
> beschreibt.
>
> Die allgemeine Funktion:
>
Wo ? Wo ?
FRED
>
> wobei R der risikolose Zinssatz und l(x)=a-bx der pricing
> kernel ist.
> kann z.B. -1 sein und a = 1 - ; b=
>
> Ich tue mich nun schwer damit die numerische Approximation
> durchzuführen, da ich p(x) nicht kenne (weiß aber auch
> nicht ob diese wichtig für die Integrationsannäherung ist).
> Außerdem kann ich die entsprechenden Verfahren noch nicht
> wirklich Umsetzen. Ich möchte noch hinzfügen, dass für p(x)
> im allgemeinen eine Normalverteilung angenommen wird.
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 23:59 Di 24.03.2009 | | Autor: | Finn84 |
Die ist wohl beim kopieren verloren gegangen. War mir nicht sicher in welches Themengebiet die Frage gehört. Deswegen hab ich sie auch bei Approximation mit eingestellt, das ist sie vollständig
|
|
|
|
