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Forum "Statistik (Anwendungen)" - Signifikanztest bei Aktien
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Signifikanztest bei Aktien: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:43 Do 24.06.2021
Autor: michaelmichaellve2021

Hallo,

ich habe ein Portfolio - bestehend aus 60 nachhaltigen Aktien - konstruiert. Datenbasis sind die Wochenrenditen der enthaltenen Aktien. Hierfür wurde jede Aktie gleich hoch gewichtet, also 1/n. Dies wurde jede Woche wiederholt. Also wurde jede Woche der Portfoliowert neu mit 1/n gewichtet.
Das Portfolio wurde nun mit einem europäischen Index verglichen.
Das nachhaltige Portfolio hatte eine höhere diskrete Gesamtrendite. Dies würde ich nun gerne statistisch überprüfen.
Ich habe also folgende Werte: Den Wert des nachhaltigen Portfolios und den Wert des Index (jeweils wochenweise)

Hierfür hatte ich an den einseitigen Z-Test gedacht.
H0: Die nachhaltigen Aktien haben keine höhere Rendite
H1: Die nachhaltigen Aktien haben eine höhere Rendite.
n müsste demzufolge die Anzahl der Wochen sein.

Da die Werte aber voneinander abhängig sind, müsste ja eher der Mc Nemar- Test infrage kommen, oder?

Kann mir jemand genau sagen, wie man hier vorgehen müsste?



Vielen lieben Dank für eure Hilfe!!


Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:http://www.statistik-forum.de/allgemeine-fragen-f5/signifikanztest-des-renditeunterschieds-zweier-portfolios-t12765.html

        
Bezug
Signifikanztest bei Aktien: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:14 Do 01.07.2021
Autor: meili

Hallo michaelmichaellve2021,

[willkommenmr]

aber inhaltlich weiß ich nichts zu deiner Frage zu sagen.

Gruß
meili

Bezug
        
Bezug
Signifikanztest bei Aktien: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:20 Fr 02.07.2021
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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