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Forum "Statistik (Anwendungen)" - Trivariate Normalverteilung
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Trivariate Normalverteilung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:33 So 10.04.2016
Autor: Gnocchi

Aufgabe
Sei X = [mm] (X_1,X_2,X_3)^{T} \sim N(\mu,\Summe) [/mm] ein trivariat normalverteilter Zufallsvektor mit Erwartungswert [mm] \mu=(\mu_1,\mu_2,\mu_3)^{T} [/mm] und Kovarianz

[mm] \Summe [/mm] = [mm] \pmat{ 1 & \rho & \rho^{2} \\ \rho& 1 &0 \\ \rho^{2} &0 &1} [/mm]

Bestimmen Sie die bedingte Verteilung von [mm] (X_1,X_2)^{T} [/mm] gegeben [mm] X_3 [/mm] = [mm] x_3. [/mm]



Mir fehlt gerade der Ansatz für die Aufgabe. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Formel mit der ich das einfach nachrchnen kann. Meine Googleversuche haben nicht wirklich was ergeben. Habe was zur bivariaten Normalverteilung gefunden, aber das konnte ich nicht für die trivariate umsetzen. Wäre über einen Ansatz oder eine Beispielaufgabe zum langhangeln dankbar.

Gnocchi

        
Bezug
Trivariate Normalverteilung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:01 So 10.04.2016
Autor: luis52

Moin, schau mal []hier, Seite 269.

Bezug
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