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| Aufgabe | | Value-at-Risk Berechnung, Kovarianzmatrix |
Hallo,
ich habe gerade eine stand-alone-Simulation (d.h. ohne Einbeziehung des Gesamt-Portfolios des Investors) für eine Private Equity Investition eines Investors gemacht, und komme so auf einen Value at Risk des PE-Investments. Den Investor interessiert ja jetzt nicht nur der stand-alone-VaR, sondern der VaR seines Gesamt-Portfolios. Dazu meine Fragen:
1) Angenommen, der Investor hat drei Anlagemöglichkeiten: x% Bonds, x% Aktien, x% Private Equity Investments. Wie kann ich praktisch eine Kovarianzmatrix aufstellen? Macht das in diesem Zusammenhang Sinn? Welch Indizes sollte ich dazu benutzen?
2) Wie kann ich diese Kovarianzmatrix mit meinem stand-alone VaR des einzelnen Private Equity-Investments verbinden und so einen Portfolio-VaR bekommen?
3) Gibt es dazu irgendwelche Beispiele?Excel-Spreadsheets?
Vielen Dank schonmal,
Oliver
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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Die Varianz-Kovarianz-Methode
