Varianz vergleichen F Test < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 17:32 Sa 02.12.2006 | | Autor: | diwog |
| Aufgabe | Die Aktienkurse von IBM und Kodak sollen auf unterschiedliche Volatilität (Varianz) getestet werden. (1% Niveau)
IBM 65 62 67 59 63
Kodak 44 38 35 41 45 |
ich glaube man muss den zweiseitigen f-test verwenden, kenn mich aber nicht ganz aus. vor allem weiß ich nicht wie man auf die freiheitsgrade kommt um mit der f-verteilung zu vergleichen.
kann mir jemand helfen?
lg diwog
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:22 Sa 02.12.2006 | | Autor: | luis52 |
Hallo,
vielleicht hilft ja
http://www.luebbert.net/uni/statist/statb/statb1a.php
Die fuer dich relevante Verteilung ist eine F(4,4)-Verteilung.
hth
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(Frage) überfällig | | Datum: | 21:31 Sa 02.12.2006 | | Autor: | diwog |
erstmal vielen dank für die antwort!
ich denke du hast recht mit 4,4 aber wie kommt man auf die freiheitsgrade?
lg diwog
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 21:37 Sa 02.12.2006 | | Autor: | luis52 |
Hallo,
hat die erste Stichprobe $n$ Beobachtungen und die zweite $m$, so verwendest du die $F(n-1,m-1)$-Verteilung. In deinem Fall ist $n=m=5$.
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 21:50 Sa 02.12.2006 | | Autor: | diwog |
noch eine frage:
muss ich einen einseitigen oder zweiseitigen test verwenden um das beispiel zu lösen.
wo ist der unterschied?
vielen dank
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 22:11 Sa 02.12.2006 | | Autor: | luis52 |
Du testest die Hypothese die Hypothese
[mm] $\mbox{Var}[X]/\mbox{Var}[Y]=1$ [/mm] gegen die
Alternative [mm] $\mbox{Var}[X]/\mbox{Var}[Y]<1$ [/mm] oder [mm] $\mbox{Var}[X]/\mbox{Var}[Y]>1$. [/mm]
Deswegen handelt es sich um einen *zweiseitigen* Test, da du bei zu
grossen oder zu kleinen Werten der Teststatistik ablehnst.
Wuerdest du [mm] $\mbox{Var}[X]/\mbox{Var}[Y]\le [/mm] 1$ gegen die
Alternative [mm] $\mbox{Var}[X]/\mbox{Var}[Y]>1$ [/mm] testen, so wuerdest du das
mit einem einseitigen Test machen.
hth
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 09:24 So 03.12.2006 | | Autor: | BAGZZlash |
Diese Teststatistik heißt übrigens "Goldfeld-Quandt-Test", falls Du mehr darüber suchen willst. Bei der F-Verteilung ist (das sieht man schön an diesem Beispiel) ein einseitiger Test fast immer wenig sinnvoll, da die F-Verteilung asymmetrisch nur für Argumente > 0 definiert ist.
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 11:26 So 03.12.2006 | | Autor: | diwog |
bei dem beispiel hab ich eine lösung mit
T= var(x)/var(y) und ist laut lösung 1,88
0,0432 < T < 23,15
woher kommen diese vergleichswerte? aus der f-tabelle?
lg diwog
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(Antwort) fertig | | Datum: | 11:34 So 03.12.2006 | | Autor: | luis52 |
> bei dem beispiel hab ich eine lösung mit
>
> T= var(x)/var(y) und ist laut lösung 1,88
>
> 0,0432 < T < 23,15
>
> woher kommen diese vergleichswerte? aus der f-tabelle?
>
> lg diwog
Das stimmt.
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 11:52 So 03.12.2006 | | Autor: | diwog |
vielen dank,
aber an welcher stelle muss ich nachschauen.
bei f tabelle 0.99 ist an der stelle 4,4 der wert 15,98
woher kommt das 0,0432 und 23,15?
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(Antwort) fertig | | Datum: | 18:52 So 03.12.2006 | | Autor: | luis52 |
> vielen dank,
>
> aber an welcher stelle muss ich nachschauen.
Bei der F-Verteilung gibt es eine alte Bauernregel  :
Bezeichnet [mm] $f_p(m,n)$ [/mm] den [mm] $p\times100\%$-Punkt [/mm] der
$F(m,n)$-Verteilung, so gilt [mm] $f_{1-p}(m,n)=1/f_p(n,m)$
[/mm]
>
> bei f tabelle 0.99 ist an der stelle 4,4 der wert 15,98
> woher kommt das 0,0432 und 23,15?
>
Da du einen Test zum Niveau 0.01 durchfuehren willst und
der Test zweiseitig ist, brauchst du die Prozentpunkte
[mm] $f_{0.995}(4,4)=23.15$ [/mm] und [mm] $f_{0.005}(4,4)=1/23.15=0.0432$.
[/mm]
hth
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 00:06 Mo 04.12.2006 | | Autor: | diwog |
super, danke luis!!
ich habs mir schon gedacht, weil man alpha/2 verwenden muss. ich konnte aber keine statistische tabelle mit 0,995 der f verteilung finden. nur 0,99 und 0,95. weißt du vielleicht einen guten link wo man die tabellen finden kann.
p.s. nochmals danke, hast mir sehr geholfen. hab morgen eine statistik prüfung auf der uni und ich denk das wird klappen.
schöne grüße aus wien
diwog
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(Antwort) fertig | | Datum: | 10:06 Mo 04.12.2006 | | Autor: | luis52 |
Mit dem Stichwort
f distribution table
findet man einiges, jedoch habe ich noch keine Tabelle gefunden mit $p=0.005$.
Ich habe die Werte mit R berechnet:
http://cran.r-project.org/
hth
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 18:21 Di 05.12.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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