Verlauf Börsenwert nach ln < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 18:38 Sa 06.11.2010 | | Autor: | Nickles |
Hi,
warum ist nach
?
Wie wird aus dem
das ?
Hilfe wäre nett !
Danke!
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> Hi,
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> warum ist nach
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> ?
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> Wie wird aus dem
>
> das ?
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>
> Hilfe wäre nett !
>
> Danke!
Hallo Nickles,
ich kenne mich in der entsprechenden Materie nicht aus.
Aber wie ist denn die Größe [mm] R_t [/mm] überhaupt definiert ?
Und was bedeuten [mm] S_0 [/mm] und [mm] S_t [/mm] ? (dass r wohl eine Wachstums-
rate bzw. [mm] r=\frac{p}{100} [/mm] sein könnte, habe ich mir schon gedacht.
LG Al-Chw.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:10 So 07.11.2010 | | Autor: | Nickles |
Naja also r ist der zins. r = 0,1 beispielsweise für einen zehnprozentigen Zinssatz.
Und ist der Return oder Rendite eines Anlagepapieres wie beispielsweise einer Aktie.
S für Stock. ist der Verlauf des Anlagepapieres über die Zeit, ist der Wert aus der Vorperiode.
Die Frage von mir lässt sich aber glaube ich durch eine einfach Umformung oder ein Rechengesetz/Zusammenhang erklären.
Ich bin mir nicht sicher ob dafür ein Verständnis der Materie vonnöten ist.
Dennoch danke schonmal für die Reaktion auf den Thread!
Grüße
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 00:04 Mo 08.11.2010 | | Autor: | shaevy |
Wenn ich alles richtig verstanden habe gilt ja
[mm] S_t [/mm] = [mm] S_0 [/mm] (1+r) [mm] \rightarrow [/mm] ln [mm] S_t [/mm] = ln [mm] S_0 [/mm] + ln (1+r)
->
ln [mm] S_t [/mm] -ln [mm] S_0 [/mm] = ln (1+r)
[mm] ln(\bruch{S_t}{S_0}) [/mm] = ln(1+r)
So fern ich alles Richtig verstanden habe soll [mm] R_t [/mm] ja der prozentuelle Gewinn sein(Anstieg).. Also genau [mm] R_t=S_t/S_0
[/mm]
Daher gilt:
ln [mm] R_t [/mm] = [mm] ln(\bruch{S_t}{S_0}) [/mm] = ln(1+r)
oder?
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 20:44 Do 11.11.2010 | | Autor: | Nickles |
> Daher gilt:
> ln [mm]R_t[/mm] = [mm]ln(\bruch{S_t}{S_0})[/mm] = ln(1+r)
>
> oder?
>
Ja das stimmt, aber wieso ist dann das $ ln\ [mm] R_t [/mm] $ plötzlich nur noch [mm] $R_t [/mm] $ ?Was ist mit dem natürlichen Logarithmus passiert?
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 22:58 Mo 15.11.2010 | | Autor: | Nickles |
Lässt man den einfach weg? Beziehungsweise ist das eine Form von Approximation der man sich hier bedient?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 23:20 Di 23.11.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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> > Daher gilt:
> > ln [mm]R_t[/mm] = [mm]ln(\bruch{S_t}{S_0})[/mm] = ln(1+r)
> >
> > oder?
>
> Ja das stimmt, aber wieso ist dann das [mm]ln\ R_t [/mm] plötzlich
> nur noch [mm]R_t[/mm] ?Was ist mit dem natürlichen Logarithmus
> passiert?
Kann das Ganze etwas zu tun haben mit der für |x| << 1
gültige Approximation [mm] ln(1+x)\approx{x} [/mm] ?
In diesem Fall wäre aber bestimmt mit den Bezeichnungen
wie [mm] R_t [/mm] , r etc. etwas nicht in Ordnung.
LG Al-Chw.
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(Frage) überfällig | | Datum: | 21:09 Mi 17.11.2010 | | Autor: | Nickles |
hmm ich weiß nicht
r liegt irgendwo in dem bereich von 1 - x% , also 0,01 - 0,99, das heißt sooo klein kann das ja nicht werden.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 21:20 Do 25.11.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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> Hi,
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> warum ist nach
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>
>
> ?
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> Wie wird aus dem
>
> das ?
>
>
> Hilfe wäre nett !
>
> Danke!
Meine Vermutung ist jetzt, dass das Ganze einfach auf
der für kleine Werte von $|x|$ brauchbaren Approximation
$\ ln(1+x)\ [mm] \approx\ [/mm] x$
beruht. Über die Bedeutung der Größen $r$ und [mm] R_t [/mm] bin
ich mir aber nach wie vor nicht im Klaren.
LG Al-Chw.
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