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Zinsimmunisierung Redington: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 23:07 Mo 31.07.2006
Autor: kewe122

Aufgabe
Aufgabe:
Zahlungsstrom Aktiva von t = 1 bis 5 (9400; 8000; 9000; 6000; 0)
Zahlungsstrom Passiva von t = 1 bis 5 (4168, 4200; 15000; 16000; 8800)
Duration Aktiva = 2,2678
Duration Passiva = 3,3346
Kassenbestand = 20 000
Zum aktuellen Zinssatz von 8% können 10 000 angelegt werden. Welche Laufzeit ist zu wählen, um die Bilanz zu immunisieren?

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt. Um die Bilanz zu immunisieren, muss gelten Duration Aktiva - Duration Passiva = 0. Rauskommen muss 6,2044 Jahre. Hat jemand ne Ahnung, wie man da draufkommt??? Gibts da ne Formel?  
        
Bezug
Zinsimmunisierung Redington: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:20 Fr 04.08.2006
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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