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Zusammenfügen zweier Poissonve: Frage
Status: (Frage) für Interessierte Status 
Datum: 20:11 Mi 01.06.2005
Autor: Markus_s

Hallo zusammen,

vorab zur Info - ich versuche den Ansatz des CreditRisk+ Modells (zumindest in Grundzügen - unkorrelierte Kredite) nachzuvollziehen. Meine Mathematische Bildung der 13ten Klasse ist jedoch schon 10 Jahre her. Daher bitte etwas Nachsicht - auch bei der Ausdrücksweise.

Was ich nicht verstanden habe, ist wie man die mittels Poissonverteilung bestimmten Verlustkurven pro Exposure-Band wieder zu einer (der gesamten Verlustverteilung) zusammenfügt.

Einmal unabhängig vom Hintergrund des Kreditrisikomodells. Ich habe zwei Poissonverteilungen. Eine mit der mittleren Ereignisrate (Ausfallrate) von 3% und eine mit 5%. Jetzt ist ein Ereignis (Ausfall) aus der Verteilung-3% beispielsweise von doppeltem Gewicht wie eines aus der Verteilung-5%. (doppelt so große Kredite). Kann ich die beiden Verteilungen irgendwie zu einer zusammenfügen, die mir für jede Verlusthöhe eine Wahrscheinlichkeit ausgibt ? Habe hierzu einmal etwas von einer "erzeugenden Funktion" gehört - aber ohne Erklärungen.

Danke schonmal.

Gruß

MS

###

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Zusammenfügen zweier Poissonve: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:19 Do 09.06.2005
Autor: Julius

Hallo Markus!

Es tut mir sehr leid, dass dir bei deinem Problem in dem von dir vorgesehenen Fälligkeitszeitraum keiner weiterhelfen konnte. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal mehr Glück! [daumenhoch]

Viele Grüße
Julius

Bezug
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