heston modell < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 18:27 Fr 25.03.2011 | | Autor: | vivo |
Hallo Leute,
weiß jemand ob es eine explizite lösung im heston modell gibt?
Also ob man [mm] $X_t$ [/mm] in dem Modell exakt angeben kann oder nur mit numerischen Methoden.
Vielen Dank im Voraus
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 19:22 Fr 25.03.2011 | | Autor: | gfm |
> Hallo Leute,
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> weiß jemand ob es eine explizite lösung im heston modell
> gibt?
>
> Also ob man [mm]X_t[/mm] in dem Modell exakt angeben kann oder nur
> mit numerischen Methoden.
>
> Vielen Dank im Voraus
Eine geschlossene Lösung gibt es nicht. Man kann aber Verteilung und Momente berechnen.
LG
gfm
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 00:20 Sa 26.03.2011 | | Autor: | vivo |
Hallo,
danke! Wenn man die Verteilung von [mm] $X_t$ [/mm] bestimmen kann, hat man dann nicht eine geschlossene Lösung, da Verteilung [mm] $X_t$ [/mm] eindeutig festlegt ??? Oder denk ich da falsch?
Danke! Grüße
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(Antwort) fertig | | Datum: | 21:20 Sa 26.03.2011 | | Autor: | gfm |
> Hallo,
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> danke! Wenn man die Verteilung von [mm]X_t[/mm] bestimmen kann, hat
> man dann nicht eine geschlossene Lösung, da Verteilung [mm]X_t[/mm]
> eindeutig festlegt ??? Oder denk ich da falsch?
>
> Danke! Grüße
>
>
Nein, die Verteilung der [mm] X_t [/mm] liegt nicht deren fest.
LG
gfm
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 21:56 Sa 26.03.2011 | | Autor: | vivo |
Hallo,
danke, aber ich versteh deine antwort jetzt nicht so ganz.
Also man kann die Verteilung der [mm] $X_t$ [/mm] bestimmen, oder was meinst Du?
Und wenn das so ist, warum legt dies dann [mm] $X_t$ [/mm] nicht eindeutig fest?
danke
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:22 Mo 28.03.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 15:26 Mi 13.04.2011 | | Autor: | gfm |
> Hallo,
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> danke, aber ich versteh deine antwort jetzt nicht so ganz.
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> Also man kann die Verteilung der [mm]X_t[/mm] bestimmen, oder was
> meinst Du?
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> Und wenn das so ist, warum legt dies dann [mm]X_t[/mm] nicht
> eindeutig fest?
>
Es doch a priori nicht klar, dass das Abändern einer Teilmenge von Pfaden eines Prozesses immer dessen endlichdimensionale Familie von Verteilungen ändert. Stichwort "Modifikation" oder auch "Äquivalenz" von Prozessen.
LG
gfm
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 12:07 Do 14.04.2011 | | Autor: | vivo |
jo, alles klar.
Danke Dir!
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