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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Brownsche Beweg,Erwartungswert
Brownsche Beweg,Erwartungswert < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Brownsche Beweg,Erwartungswert: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:50 Mi 29.07.2015
Autor: mathematicious

Es sei [mm] {x_{t}}_{t \ge 0}[/mm] eine Brownsche Bewegung,[mm] dW(x_{t}_{00 [/mm] sei eine positive reelle Konstante. Berechnen Sie den Erwartungswert

[mm]E_{W}[e^{\bruch{-\lambda}{2}(x_{s}-x_{t})^{2}}]= \integral e^{\bruch{-\lambda}{2}(x_{s}-x_{t})^{2} dW (x_{t}_{o<\tau \le T) }} [/mm]

wobei  [mm]0 < s < t Die Formelschreibweise ist mir leider misslungen :-(

Ich benötige eine Art "Kochbuch" um solche Aufgaben zu lösen und hoffe dass ihr mir bei der Erstellung behilflich sein könnt... (Bsp. 1. Definiton des Wiener Maßes, 2. usw...)

        
Bezug
Brownsche Beweg,Erwartungswert: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:20 Fr 31.07.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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